Millennium Managementの2024年第2四半期ポートフォリオ：オプション戦略を重視し、SpaceX、Intel、AMDを新規取得、NvidiaとMicrosoftを増加

知通財経APPによると、Millennium Managementは2026年6月30日現在の第2四半期ポジションレポート（13F）を開示しました。統計によれば、Millennium Managementの第2四半期における米国株の総保有時価総額は2,760億ドル、前四半期は2,400億ドルでした。ポートフォリオ内では新たに1,031銘柄を追加、2,047銘柄を増持、2,372銘柄を減持し、857銘柄を全て売却しました。なお、上位10銘柄の保有比率は総時価総額の18.44%を占めています。

上位5銘柄の中で、iShares S&P500指数ETF (IVV.US)が1位となり、約1,450.4万株を保有、時価総額は約108.6億ドル、ポートフォリオ比率は3.56%で、前四半期から保有株数が11.69%増加しました。

iSharesラッセル2000ETFプットオプション（IWM.US,PUT）が2位で、保有株数は約3,328.3万株、時価総額は約100.0億ドル、ポートフォリオ比率は3.27%、前四半期より保有株数が17.14%減少しました。

NVIDIAプットオプション（NVDA.US.PUT）は3位で、保有約2,546.4万株、時価総額は約51.0億ドル、ポートフォリオ比率は1.67%、前四半期から保有株数が7.82%増加しています。

iSharesラッセル2000ETFコールオプション（IWM.US,CALL）が4位となり、保有約1,451.9万株、時価総額は約43.6億ドル、ポートフォリオ比率は1.43%、前四半期から保有株数が21.09%増加しました。

NASDAQ100指数ETFプットオプション（QQQ.US,PUT）は5位となり、保有約542.2万株、時価総額は39.9億ドル、ポートフォリオ比率は1.31%、前四半期より保有株数が10.37%減少しました。

6位から10位の主な保有銘柄は以下の通りです：SPDR S&P500指数ETF(SPY.US)、SPDR S&P500指数ETFコールオプション(SPY.US,CALL)、Micron Technologyプットオプション(MU.US,PUT)、SPDR S&P500指数ETFプットオプション(SPY.US,PUT)、NASDAQ100指数ETFコールオプション(QQQ.US,CALL)。

注目すべき点として、Millennium Managementは第2四半期にSpaceX(SPCX.US)、Intel(INTC.US)、およびAMD(AMD.US)の新規ポジションを建てました。その中でSpaceXは同ファンドの第11位の保有銘柄となり、時価総額は約29.8億ドル、ポートフォリオ比率は0.98%です。また、NVIDIA(NVDA.US)やMicrosoft(MSFT.US)の保有も増加し、Apple(AAPL.US)は一部売却しています。

保有比率の変化から見ると、上位5つの買い増し銘柄は以下の通りです：SPDR S&P500指数ETF、SpaceX、Micron Technologyプットオプション、SPDR S&P500指数ETFコールオプション、SPDR S&P500指数ETFプットオプション。

上位5つの売却銘柄は以下の通りです：SPDRポートフォリオS&P500指数ETF(SPYM.US)、CRHセメントプットオプション(CRH.US,PUT)、CRHセメントコールオプション(CRH.US,CALL)、iSharesラッセル2000ETFプットオプション(IWM.US,PUT)、およびApple。