79億の資金吸収が実施され、国債決済および税収日が重なり、翌日物金利が急上昇

⑴ 米国財務省の3年、10年、30年国債の決済による79億ドルの資金流出と、6月15日の納税日のプレッシャーが重なり、翌日一般担保利率のオープンは2ベーシスポイント上昇し3.72%となりました。⑵ 火曜日に21億ドルの国債償還が現金注入につながり、上昇圧力の反転が期待されます。木曜日にはさらに30億ドルの償還が行われ、その際に利率は10日平均線の初点3.67%以下に下落する可能性があります。⑶ 日中の残りの時間帯の利率レンジは3.72%から3.67%と予想され、79億ドルの資金流出は十分に事前告知されているため、火曜日の償還前に翌日利率が低下することは驚きではありません。⑷ レポ市場を見ると、2年国債のスプレッドは一般担保利率より11ベーシスポイント低く拡大し、20年国債スプレッドは25ベーシスポイントで安定しています。⑸ フェデラルファンド先物価格によると、6月の米連邦準備制度理事会（FOMC）会議での据置き確率は96%、0x3期OIS契約価格は今後90日間で利上げ25ベーシスポイントの確率がわずか9%であることを示唆しています。⑹ 平和協定成立後、原油価格は5.3%下落し、SOFR先物は1～5ベーシスポイント全面高となり、短期金利市場のムードは緩和傾向となっています。