Greeks.live:オプション市場データは、参加者の1月に対する楽観が薄れる中、市場の熱が大幅に低下していることを示す
12月25日、Greeks.liveのアナリストであるアダムは、満期にわたるオプションのスキューの差が拡大しているとソーシャルメディアに投稿しました。年末の強気市場以来、満期にわたるスキューは接近しており、5%前後で変動し、ほとんどの差は1%を超えていませんでしたが、最近の調整により差が拡大し始め、短期スキューは大幅に低下しました。短期スキューの低下がより顕著です。これらのデータは、市場の熱狂が明らかに低下しており、オプション市場の参加者が1月に対してあまり楽観的でないことを示唆しています。
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Goldman Sachsのボラティリティ恐怖指数が9.57まで急騰し、満点に迫り、単日の上昇幅は歴代3位となり、2日間の合計変動幅も過去最高記録を更新しました。これまでのデ ータによると、この指数が15回9.5のしきい値を突破した後、S&P500は3か月で平均4.6%上昇し、勝率は80%です。しかし、Goldman Sachsのトレーダーは、「強制的なポジション解消はまだ終わっていない、市場はなお底を探っているが、一方でチャンスを無視し難くなってきている」と警告しています。

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