Analisi: la divergenza tra il VIX e il Brent indica che una terza ondata di volatilità potrebbe essere imminente
Secondo una notizia di BlockBeats del 30 aprile, Daniel Yan, co-fondatore di Kryptanium Capital, ha dichiarato sui social media che ad aprile si è verificata una forte divergenza tra VIX e i future sul Brent Crude Oil, grazie alla resilienza dell'indice S&P 500. Si tratta di un rischio di coda grassa, poiché lo shock della volatilità aveva già scosso due volte i mercati macro globali tra fine gennaio e fine febbraio. Non sarebbe sorprendente assistere presto a una terza scossa.
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