UBS: Kerentanan pasar mendekati batas maksimum, musim laporan keuangan dapat memicu lonjakan sementara VIX

Gelonghui, 13 Juli - Indikator kerentanan pasar Turbu-lens yang disusun oleh tim strategi derivatif UBS, saat ini menunjukkan angka 0,9 (rentang skala dari -1 hingga +1), mencatat level tertinggi sejak pertengahan September 2025. Berdasarkan pengalaman historis, ketika indikator ini menunjukkan angka serupa, biasanya menandakan bahwa indeks kepanikan VIX akan segera melonjak secara signifikan dalam jangka pendek. Tim yang dipimpin oleh analis strategi Maxwell Grinacoff memperingatkan bahwa indikator ini saat ini menunjukkan pasar berada dalam kondisi sangat rentan, sementara musim laporan keuangan baru saja dimulai. Tim juga menambahkan, jika strategi perdagangan sistemik secara menyeluruh meningkatkan posisi leverage, pembacaan indikator tersebut mungkin benar-benar akan menyentuh level penuh di angka 1.